Сравнение TCHP с TBUX

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TCHP и TBUX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TBUX.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.