PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. TCHP is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.79%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%10.98%

Correlation

The correlation between TCHP and SPMO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.81

The correlation between TCHP and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и SPMO

Секторы
TCHP
SPMO

Технологии

47.9%
52.6%

Потребительский циклический сектор

16.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

15.7%
9.2%

Финансовые услуги

8.0%
5.9%

Здравоохранение

6.6%
6.7%

Промышленность

3.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.8%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

TCHP
47.9%
SPMO
52.6%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
SPMO
9.2%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
SPMO
5.9%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
SPMO
6.7%

Промышленность

TCHP
3.6%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
SPMO
4.3%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
SPMO
2.8%

Энергетика

TCHP

-

SPMO
3.4%

Недвижимость

TCHP

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TCHP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.49

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.38

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.47

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

13.52

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.49

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.25

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.00

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TCHP и SPMO

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-30.95%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-12.70%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-20.13%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-22.74%

-19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.46%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-4.60%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.26%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и SPMO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.39%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

14.49%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.70%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

19.30%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.31%

+2.86%

Сравнение комиссий TCHP и SPMO

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и SPMO

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and SPMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to TCHP (3.86%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 11.79% for TCHP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for TCHP.

TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор