Сравнение TCHP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
TCHP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | -10.79% | 18.40% | 36.06% | 50.10% | -37.81% | 18.08% | 11.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
TCHP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHP и SPMO
TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
TCHP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TCHP
SPMO
Сравнение TCHP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.06 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.96 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 6.90 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TCHP и SPMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHP и SPMO
TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TCHP и SPMO
Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -30.95% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -12.70% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -22.74% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -7.31% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -4.66% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.60% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHP и SPMO
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.12% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.22% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.80% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 22.77% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 19.08% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 20.09% | +3.28% |