PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

TCHP и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий TCHP и IQM

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

TCHP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.72

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.33

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

4.00

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

12.47

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.72

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между TCHP и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и IQM

Ни TCHP, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и IQM

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-44.91%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-14.71%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-44.91%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-6.86%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-12.55%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.72%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и IQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

12.71%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

23.53%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

33.40%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

28.67%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

30.73%

-7.36%