PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%17.74%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий TCHP и FGRTX

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.47

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.09

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.25

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

10.43

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между TCHP и FGRTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и FGRTX

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и FGRTX

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-56.17%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-12.17%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-23.35%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-6.14%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-8.77%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.62%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и FGRTX

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.56%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.76%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

18.39%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.73%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.12%

+5.25%