Сравнение TCGAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCGAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCGAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | -0.09% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TCGAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 10.88% соответственно.
TCGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.75%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCGAX и TSAIX
TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TCGAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TCGAX
TSAIX
Сравнение TCGAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCGAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.62 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.28 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCGAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TCGAX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCGAX и TSAIX
Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.15% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TCGAX и TSAIX
Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCGAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -34.58% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -11.72% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -28.28% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.35% | -34.58% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -7.52% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.96% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.71% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCGAX и TSAIX
Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 2.96%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCGAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.34% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 10.26% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 17.32% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 16.20% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 17.62% | -9.34% |