PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TCGAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.00% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TCGAX и SCLAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.96

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.75

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.24

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

9.02

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.96

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.96

-0.66

Корреляция

Корреляция между TCGAX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и SCLAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и SCLAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-5.59%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.32%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-5.59%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-5.59%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.84%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.15%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.58%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и SCLAX

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.19%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

2.01%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

2.66%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

3.07%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

2.75%

+5.54%