Сравнение TCGAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TCGAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCGAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 8.51% соответственно.
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCGAX и PMAIX
TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TCGAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TCGAX
PMAIX
Сравнение TCGAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCGAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.43 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.08 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.50 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 11.66 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCGAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.43 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.11 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.13 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между TCGAX и PMAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCGAX и PMAIX
Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TCGAX и PMAIX
Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCGAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -24.12% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -7.06% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -13.97% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.35% | -24.12% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.10% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.69% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.52% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCGAX и PMAIX
Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCGAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.29% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 4.18% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 7.19% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 7.20% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 7.58% | +0.71% |