Сравнение TCGAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TCGAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCGAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.89% против 8.36% соответственно.
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCGAX и IOEZX
TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TCGAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TCGAX
IOEZX
Сравнение TCGAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCGAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.89 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.34 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TCGAX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCGAX и IOEZX
Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TCGAX и IOEZX
Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -56.15% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -11.71% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -21.47% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.35% | -38.12% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.15% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.64% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.85% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCGAX и IOEZX
Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCGAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.38% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 8.72% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 15.55% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 13.90% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 16.44% | -8.15% |