PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, TCEHY returned -3.81%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

TCEHY

1 день
0.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.45%
3 года*
11.74%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
11.45%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-23.11%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%37.59%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between TCEHY and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.03

The correlation between TCEHY and SGOV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

TCEHY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCEHYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
20.28

-20.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
275.69

-276.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

195.55

-194.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

398.20

-398.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

4,462.00

-4,462.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCEHY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCEHYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

20.28

-20.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

14.74

-14.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

12.49

-11.84

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и SGOV

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-0.03%

-73.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-0.01%

-36.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.75%

-0.01%

-36.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.67%

-0.03%

-66.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.71%

0.00%

-33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-0.00%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

0.00%

+16.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и SGOV

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

0.05%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

0.13%

+24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

0.20%

+30.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

0.24%

+42.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

0.24%

+38.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и SGOV

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.16%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.73%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор