PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBX с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TCBX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCBX и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
TCBX
Third Coast Bancshares, Inc.		1.53%11.96%70.86%7.81%-29.06%3.88%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, TCBX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

TCBX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.05%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.87%
3 года*
34.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Coast Bancshares, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TCBX:
TCBX с GBCITCBX с VTSAX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TCBX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBX
Ранг доходности на риск TCBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBXSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.32

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.92

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

5.39

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

19.22

-17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.32

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между TCBX и SMH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBX и SMH

TCBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCBX
Third Coast Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TCBX и SMH

Максимальная просадка TCBX за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBX и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

TCBXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-84.96%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-15.95%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-8.02%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-41.35%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.47%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBX и SMH

Текущая волатильность для Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) составляет 6.27%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что TCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCBXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

11.74%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

24.02%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

36.88%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

34.68%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.62%

32.29%

+1.33%