Сравнение TCBX с VTSAX
TCBX (Third Coast Bancshares, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, TCBX returned 31.48%/yr vs 22.35%/yr for VTSAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCBX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.69%.
TCBX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам TCBX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 3.16% | 11.96% | 70.86% | 7.81% | -29.06% | 3.88% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.69% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TCBX and VTSAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
TCBX
VTSAX
Сравнение TCBX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.24 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 14.93 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.37 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TCBX и VTSAX
Максимальная просадка TCBX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -55.33% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -8.92% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.07% | -19.36% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -0.25% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -9.00% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 1.93% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBX и VTSAX
Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.00% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 9.21% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 12.21% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 17.36% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 18.41% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBX и VTSAX
TCBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TCBX and VTSAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCBX has higher volatility (7.21%) compared to VTSAX (3.00%). In terms of maximum drawdown, TCBX dropped -54.53% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCBX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор