PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCBX с VTSAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TCBX (Third Coast Bancshares, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, TCBX returned 35.75%/yr vs 20.31%/yr for VTSAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCBX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCBX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 10.78%.

TCBX

1 день
-2.25%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.24%
1 год
16.25%
3 года*
35.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
10.78%
С начала года
10.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCBX и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TCBX
Third Coast Bancshares, Inc.		5.24%11.96%70.86%7.81%-29.06%-0.08%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		10.78%17.12%23.23%26.51%-19.52%-0.13%

Correlation

The correlation between TCBX and VTSAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Coast Bancshares, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TCBX:
TCBX с GBCITCBX с SMHTCBX с OBT
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

TCBX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBX
Ранг доходности на риск TCBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCBXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.79

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.46

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.58

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

11.34

-9.33

TCBX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCBX и VTSAX

Максимальная просадка TCBX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCBXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-55.33%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-8.92%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.07%

-19.36%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-1.07%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-8.98%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

2.02%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBX и VTSAX

Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что TCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCBXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.05%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

10.15%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

12.84%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.31%

17.47%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.31%

18.39%

+14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBX и VTSAX

TCBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCBX
Third Coast Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.05%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TCBX and VTSAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCBX has higher volatility (7.94%) compared to VTSAX (5.05%). In terms of maximum drawdown, TCBX dropped -54.53% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCBX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор