PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBIX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBIX с KNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Covered Bridge Fund (TCBIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).

TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCBIX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Covered Bridge Fund (TCBIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCBIX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCBIX
The Covered Bridge Fund		2.42%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-4.78%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, TCBIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.

TCBIX

1 день
1.57%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.68%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.10%

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с VASGXTCBIX с NIETCBIX с VTSAXTCBIX с MENYXTCBIX с ENHNX
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с DIVOKNGLX с FDFIX

Сравнение комиссий TCBIX и KNGLX

TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии KNGLX в 1.20%.

TCBIX
The Covered Bridge Fund
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Доходность на риск

TCBIX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBIX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBIXKNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.36

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.63

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.50

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

1.88

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBIX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBIX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBIXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между TCBIX и KNGLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBIX и KNGLX

Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности KNGLX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.65%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCBIX и KNGLX

Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и KNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCBIXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-31.48%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.91%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-18.25%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.75%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.60%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.92%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBIX и KNGLX

Текущая волатильность для The Covered Bridge Fund (TCBIX) составляет 2.75%, в то время как у CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCBIXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.59%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.67%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.30%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

14.02%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.26%

-3.71%