PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBIX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBIX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Covered Bridge Fund (TCBIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TCBIX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Covered Bridge Fund (TCBIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCBIX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCBIX
The Covered Bridge Fund		2.42%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%10.01%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, TCBIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

TCBIX

1 день
1.57%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.68%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.10%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с VASGXTCBIX с NIETCBIX с VTSAXTCBIX с MENYXTCBIX с ENHNX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий TCBIX и JEPAX

TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

TCBIX
The Covered Bridge Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

TCBIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBIXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.49

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.80

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.79

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

3.66

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBIX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBIX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBIXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.49

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между TCBIX и JEPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBIX и JEPAX

Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.65%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCBIX и JEPAX

Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCBIXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-32.69%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.43%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-13.74%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.53%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.05%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.26%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBIX и JEPAX

Текущая волатильность для The Covered Bridge Fund (TCBIX) составляет 2.75%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCBIXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.15%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.78%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.79%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

11.43%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

15.04%

-1.49%