Сравнение TCBIX с GOF
TCBIX (The Covered Bridge Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, TCBIX returned 7.84%/yr vs 8.00%/yr for GOF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TCBIX charges 1.40%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности TCBIX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBIX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCBIX имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции GOF немного впереди с 8.00%.
TCBIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.84%
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам TCBIX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBIX The Covered Bridge Fund | 10.02% | 12.61% | 4.09% | 4.09% | 0.05% | 18.21% | -1.71% | 18.73% | -3.93% | 9.66% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between TCBIX and GOF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBIX vs. GOF — Ранг доходности на риск
TCBIX
GOF
Сравнение TCBIX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBIX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | -0.49 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | -0.93 | +14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.63 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TCBIX и GOF
Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -54.66% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -23.24% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.73% | -28.56% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -32.41% | +15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.94% | -38.50% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -17.17% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -7.06% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 12.23% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBIX и GOF
Текущая волатильность для The Covered Bridge Fund (TCBIX) составляет 2.27%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBIX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.33% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 10.89% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 17.92% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 18.19% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 19.51% | -5.96% |
Сравнение комиссий TCBIX и GOF
TCBIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBIX и GOF
Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности GOF в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
TCBIX The Covered Bridge Fund | 8.05% | 8.24% | 7.47% | 7.34% | 8.09% | 6.00% | 4.70% | 6.77% | 11.55% | 7.32% | 7.32% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
TCBIX and GOF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.33%) compared to TCBIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, TCBIX dropped -28.94% vs GOF's -54.66%.
TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCBIX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор