PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBIX с EQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCBIX с EQTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCBIX (The Covered Bridge Fund) and EQTIX (Shelton Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, TCBIX returned 7.84%/yr vs 9.74%/yr for EQTIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TCBIX charges 1.40%/yr vs 0.72%/yr for EQTIX.

Доходность

Сравнение доходности TCBIX и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCBIX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции TCBIX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.74% соответственно.

TCBIX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.00%
1 год
21.27%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.84%

EQTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.59%
1 год
19.23%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCBIX и EQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCBIX
The Covered Bridge Fund		10.02%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-3.93%9.66%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.29%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%

Correlation

The correlation between TCBIX and EQTIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between TCBIX and EQTIX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

Shelton Equity Income Fund

Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с MENYXTCBIX с VASGXTCBIX с ENHNXTCBIX с VTSAXTCBIX с NIE
Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY

Доходность на риск

TCBIX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBIX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBIXEQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.01

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.81

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.71

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

11.99

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBIX vs. EQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQTIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBIX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBIXEQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TCBIX и EQTIX

Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и EQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCBIXEQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-53.77%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-7.10%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.73%

-17.03%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-19.03%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.94%

-29.85%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.32%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.17%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBIX и EQTIX

The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеют волатильность 2.27% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCBIXEQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.20%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

7.58%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

9.59%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.12%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

14.30%

-0.75%

Сравнение комиссий TCBIX и EQTIX

TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBIX и EQTIX

Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности EQTIX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.40%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.05%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Часто задаваемые вопросы

TCBIX and EQTIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCBIX has higher volatility (2.27%) compared to EQTIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, TCBIX dropped -28.94% vs EQTIX's -53.77%.

TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCBIX и EQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор