Сравнение TCBIX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCBIX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBIX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBIX The Covered Bridge Fund | 2.42% | 12.61% | 4.09% | 4.09% | 0.05% | 18.21% | -1.71% | 18.73% | -3.93% | 9.66% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TCBIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции TCBIX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.25% соответственно.
TCBIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.10%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCBIX и EQTIX
TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
TCBIX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
TCBIX
EQTIX
Сравнение TCBIX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBIX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.53 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 3.10 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TCBIX и EQTIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBIX и EQTIX
Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBIX The Covered Bridge Fund | 8.65% | 8.24% | 7.47% | 7.34% | 8.09% | 6.00% | 4.70% | 6.77% | 11.55% | 7.32% | 7.32% | 5.36% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок TCBIX и EQTIX
Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -53.77% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -10.43% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -19.03% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.94% | -29.85% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -7.16% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -7.21% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBIX и EQTIX
Текущая волатильность для The Covered Bridge Fund (TCBIX) составляет 2.75%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBIX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.45% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.52% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 14.71% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 13.12% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.31% | -0.76% |