PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с XLK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while XLK is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 28.25%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-4.14%
1 месяц
2.23%
С начала года
28.25%
6 месяцев
26.51%
1 год
52.47%
3 года*
30.61%
5 лет*
21.34%
10 лет*
25.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и XLK

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.25%10.09%

Correlation

The correlation between TCAI and XLK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов TCAI и XLK

Секторы
TCAI
XLK

Технологии

51.4%
99.7%

Промышленность

25.4%
0.1%

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

7.1%

-

Энергетика

4.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
51.4%
XLK
99.7%

Промышленность

TCAI
25.4%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
XLK

-

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
XLK

-

Энергетика

TCAI
4.7%
XLK
0.2%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
XLK

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
XLK

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

XLK

-

Здравоохранение

TCAI

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

TCAI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.56

—

TCAI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и XLK

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-82.05%

+66.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.96%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-34.90%

+31.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

23.48%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

25.37%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

24.71%

+12.86%

Сравнение комиссий TCAI и XLK

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и XLK

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and XLK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and State Street. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор