PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while VGT is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 23.32%.

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и VGT

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%9.52%

Correlation

The correlation between TCAI and VGT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов TCAI и VGT

Секторы
TCAI
VGT

Технологии

51.4%
98.5%

Промышленность

25.4%
0.4%

Коммунальные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

7.1%
0.5%

Энергетика

4.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.1%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Технологии

TCAI
51.4%
VGT
98.5%

Промышленность

TCAI
25.4%
VGT
0.4%

Коммунальные услуги

TCAI
8.6%
VGT

-

Финансовые услуги

TCAI
7.1%
VGT
0.5%

Энергетика

TCAI
4.7%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.6%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.3%
VGT
0.1%

Недвижимость

TCAI
0.6%
VGT

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

VGT

-

Здравоохранение

TCAI

-

VGT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TCAI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.76

—

TCAI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и VGT

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-54.63%

+38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.71%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.95%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

22.72%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.57%

25.55%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

24.77%

+12.80%

Сравнение комиссий TCAI и VGT

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и VGT

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and VGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор