PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAI с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. TCAI is actively managed, while FTXL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 57.12%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

TCAI

1 день
-5.14%
1 месяц
-14.48%
6 месяцев
45.60%
С начала года
57.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и FTXL

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		57.12%17.27%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%34.13%

Correlation

The correlation between TCAI and FTXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов TCAI и FTXL

Секторы
TCAI
FTXL

Технологии

43.0%
99.7%

Промышленность

24.3%
0.3%

Коммунальные услуги

14.0%

-

Финансовые услуги

6.6%

-

Энергетика

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
43.0%
FTXL
99.7%

Промышленность

TCAI
24.3%
FTXL
0.3%

Коммунальные услуги

TCAI
14.0%
FTXL

-

Финансовые услуги

TCAI
6.6%
FTXL

-

Энергетика

TCAI
4.3%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
2.0%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.9%
FTXL

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
FTXL

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

FTXL

-

Здравоохранение

TCAI

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

TCAI vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.95

—

TCAI vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и FTXL

Максимальная просадка TCAI за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-43.87%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-22.76%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.55%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

44.00%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

37.77%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

35.06%

+4.07%

Сравнение комиссий TCAI и FTXL

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и FTXL

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and FTXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор