Сравнение TCAI с ASMH
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while ASMH is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 57.12%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
TCAI
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 45.60%
- С начала года
- 57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 57.12% | 17.27% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 51.73% |
Correlation
The correlation between TCAI and ASMH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. ASMH — Ранг доходности на риск
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение TCAI c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и ASMH
Максимальная просадка TCAI за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -15.89% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -10.51% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.41% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 43.78% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.13% | 41.26% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 41.26% | -2.13% |
Сравнение комиссий TCAI и ASMH
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и ASMH
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and ASMH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Tortoise and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор