PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с USPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

TCAF и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и USPX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-4.61%17.78%24.97%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -4.61%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
17.50%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий TCAF и USPX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TCAF vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.94

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

7.02

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.71

+0.23

Корреляция

Корреляция между TCAF и USPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и USPX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности USPX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.20%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и USPX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-31.21%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.48%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.45%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.51%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и USPX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.71%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.75%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.15%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

15.98%

-1.86%