PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с USPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TCAF is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 17.42%/yr vs 20.72%/yr for USPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 7.94%.

TCAF

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.22%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.21%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и USPX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.55%15.45%20.93%9.71%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.94%17.78%24.97%10.37%

Correlation

The correlation between TCAF and USPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between TCAF and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и USPX

Секторы
TCAF
USPX

Технологии

34.0%
37.7%

Здравоохранение

17.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Коммунальные услуги

8.7%
2.5%

Финансовые услуги

6.1%
11.6%

Промышленность

4.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.6%

Энергетика

2.6%
3.3%

Сырьевые материалы

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

TCAF
34.0%
USPX
37.7%

Здравоохранение

TCAF
17.6%
USPX
8.8%

Потребительский циклический сектор

TCAF
12.4%
USPX
9.5%

Коммуникационные услуги

TCAF
10.5%
USPX
10.3%

Коммунальные услуги

TCAF
8.7%
USPX
2.5%

Финансовые услуги

TCAF
6.1%
USPX
11.6%

Промышленность

TCAF
4.7%
USPX
8.0%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
USPX
4.6%

Энергетика

TCAF
2.6%
USPX
3.3%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
USPX
1.7%

Недвижимость

TCAF
0.1%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

TCAF vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.83

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.51

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.55

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

11.19

-5.19

TCAF vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и USPX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-31.21%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.15%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-19.21%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.17%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.43%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.08%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и USPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 4.21%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.89%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.06%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.74%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.28%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

15.96%

-1.94%

Сравнение комиссий TCAF и USPX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и USPX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TCAF and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (4.89%) compared to TCAF (4.21%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 20.72% vs 17.42% for TCAF. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 20.72% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.48% for TCAF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор