PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с MRSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с MRSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and MRSAX (MFS Research International A) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while MRSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 16.49% for MRSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 1.04%/yr for MRSAX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и MRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research International A (MRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у MRSAX с доходностью 8.77%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRSAX

1 день
0.60%
1 месяц
3.55%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.94%
1 год
16.49%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.52%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и MRSAX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
MRSAX
MFS Research International A		8.77%22.31%2.83%1.85%

Correlation

The correlation between TCAF and MRSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between TCAF and MRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

MFS Research International A

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с MRSAX:
MRSAX с MEIAXMRSAX с FSOSXMRSAX с ANDIXMRSAX с FSGEXMRSAX с KGIIXMRSAX с GSINXMRSAX с EPDIX

Доходность на риск

TCAF vs. MRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MRSAX
Ранг доходности на риск MRSAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c MRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research International A (MRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFMRSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.18

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.73

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.34

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

4.68

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. MRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MRSAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и MRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFMRSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.18

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.37

+0.89

Просадки

Сравнение просадок TCAF и MRSAX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки MRSAX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и MRSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFMRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-59.76%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.68%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.98%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-13.09%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.35%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и MRSAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 2.43%, в то время как у MFS Research International A (MRSAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFMRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.05%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.64%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

13.33%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.94%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.46%

-1.52%

Сравнение комиссий TCAF и MRSAX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MRSAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и MRSAX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MRSAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSAX
MFS Research International A		4.81%5.23%1.81%1.49%1.37%1.04%0.73%1.63%5.41%1.04%1.71%1.67%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and MRSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSAX has higher volatility (4.05%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs MRSAX's -59.76%.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и MRSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор