PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с MRSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с MRSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research International A (MRSAX).

TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и MRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research International A (MRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и MRSAX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
MRSAX
MFS Research International A		1.04%22.31%2.83%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у MRSAX с доходностью 1.04%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRSAX

1 день
2.74%
1 месяц
-7.04%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.34%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

MFS Research International A

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с MRSAX:
MRSAX с MEIAXMRSAX с ANDIXMRSAX с EPDIXMRSAX с FINVXMRSAX с FSGEXMRSAX с FSOSXMRSAX с GSINX

Сравнение комиссий TCAF и MRSAX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MRSAX в 1.04%.

MRSAX
MFS Research International A
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. MRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MRSAX
Ранг доходности на риск MRSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c MRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research International A (MRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFMRSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.20

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.63

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

5.39

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. MRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MRSAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и MRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFMRSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.36

+0.59

Корреляция

Корреляция между TCAF и MRSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и MRSAX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MRSAX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRSAX
MFS Research International A		5.17%5.23%1.81%1.49%1.37%1.04%0.73%1.63%5.41%1.04%1.71%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и MRSAX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки MRSAX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и MRSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFMRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-59.76%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.68%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-8.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-13.15%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и MRSAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у MFS Research International A (MRSAX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFMRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.73%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.90%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.01%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.83%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.43%

-1.32%