Сравнение TCAAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -1.62% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.01% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.03%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAAX и PUDZX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
TCAAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TCAAX
PUDZX
Сравнение TCAAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.65 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.45 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 13.65 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.04 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TCAAX и PUDZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и PUDZX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.77% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и PUDZX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -21.53% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -8.20% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -17.98% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -21.53% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -1.59% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.31% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.47% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и PUDZX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.71% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 6.29% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 9.72% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 10.59% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 9.70% | -2.55% |