Сравнение TCAAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -1.62% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.50% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.03%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAAX и NWQIX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TCAAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TCAAX
NWQIX
Сравнение TCAAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.69 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.72 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.30 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 13.39 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.69 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TCAAX и NWQIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и NWQIX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.77% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и NWQIX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -23.89% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -3.75% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -17.75% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -23.89% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -1.82% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.03% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.92% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и NWQIX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.98% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 4.54% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 5.66% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 6.32% | +0.83% |