Сравнение TBXU с SPXS
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TBXU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). TBXU is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. TBXU charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.53%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 7.88%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -20.53%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- -41.43%
- 5 лет*
- -33.91%
- 10 лет*
- -41.51%
Сравнение доходности по годам TBXU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between TBXU and SPXS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TBXU
SPXS
Сравнение TBXU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.83 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и SPXS
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -100.00% | +73.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -100.00% | +82.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -96.30% | +87.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 36.44% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 50.49% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 53.59% | -12.21% |
Сравнение комиссий TBXU и SPXS
TBXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и SPXS
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SPXS в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and SPXS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.68% for TBXU.
TBXU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор