Сравнение TBXU с IFED
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. TBXU is actively managed, while IFED is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 10.09%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IFED
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам TBXU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 10.09% | -0.36% |
Correlation
The correlation between TBXU and IFED is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. IFED — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение TBXU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и IFED
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -22.36% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | 0.00% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -5.82% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 20.09% | +22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 20.43% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 20.43% | +21.81% |
Сравнение комиссий TBXU и IFED
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и IFED
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and IFED have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор