PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBWIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBWIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBWIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции TBWIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.81% соответственно.

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Better World International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TBWIX и TBGVX

TBWIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TBWIX
Thornburg Better World International Fund

Доходность на риск

TBWIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBWIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBWIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.66

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.23

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.02

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.41

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBWIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBWIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBWIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBWIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между TBWIX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и TBGVX

Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и TBGVX

Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBWIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-50.97%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-9.56%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-17.71%

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.11%

-31.18%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-6.57%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.09%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и TBGVX

Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBWIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.05%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.44%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.34%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

11.04%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

12.65%

+4.13%