- ISIN
- US8852166979
- CUSIP
- 885216697
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 30 сент. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBWIX
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции TBWIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,355.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) показал доход в 4.58% с начала года и 14.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBWIX составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thornburg Better World International Fund
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TBWIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 4.20% | -9.89% | 6.22% | 1.17% | 0.90% | 4.58% | ||||||
| 2025 | 4.73% | -0.21% | -0.26% | 4.49% | 4.60% | 1.53% | -0.56% | 1.47% | 2.00% | 0.96% | 2.04% | 1.32% | 24.25% |
| 2024 | -0.86% | 3.65% | 1.96% | -2.36% | 4.33% | -0.11% | 3.83% | 3.01% | 0.66% | -3.96% | -0.26% | -2.58% | 7.10% |
| 2023 | 9.18% | -4.56% | 3.43% | 1.83% | -1.86% | 4.03% | 2.85% | -3.65% | -4.42% | -3.55% | 6.23% | 3.66% | 12.72% |
| 2022 | -2.75% | -4.53% | -0.61% | -8.26% | 0.06% | -6.30% | 4.44% | -4.69% | -8.60% | 2.15% | 12.65% | -1.35% | -18.02% |
| 2021 | -0.60% | 6.93% | 2.68% | 3.61% | 1.94% | 7.31% | -1.86% | 3.33% | -3.92% | 2.91% | -3.84% | 1.36% | 20.88% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Better World International Fund has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.66, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 81.73% of S&P 500 Index downside but only 74.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 74.73%
- Участие в снижении
- 81.73%
Комиссия
Комиссия TBWIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBWIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.93 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 13.52 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Better World International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.26 | $0.27 | $0.14 | $2.91 | $0.07 | $0.17 | $1.19 | $0.53 | $0.76 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Better World International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $0.05 | $2.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Better World International Fund показал максимальную просадку в 40.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка Thornburg Better World International Fund составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -40.11%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 2y 11mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -29.37%март 2020 г. | 2mo 2d | 3mo 15d | 5mo 17dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.01%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -7.76%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| TBWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -56.78% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.10% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -18.90% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -25.43% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | -33.92% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.74% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.72% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.97% | +1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBWIX
Добавьте Thornburg Better World International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBWIX