Сравнение TBWIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBWIX или HAWX.
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и HAWX
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 13.77%.
TBWIX
7.36%
-4.40%
-0.69%
12.61%
6.87%
N/A
HAWX
13.77%
-1.98%
1.37%
18.39%
8.60%
N/A
Основные характеристики
| TBWIX | HAWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.06 | 9.38 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 10.70% |
| Макс. просадка | -41.06% | -30.64% |
| Текущая просадка | -17.73% | -3.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и HAWX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между TBWIX и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBWIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и HAWX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности HAWX в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.44% | 1.55% | 0.87% | 0.25% | 0.40% | 1.17% | 1.95% | 1.05% | 0.50% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.77% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и HAWX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и HAWX
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.