Сравнение TBWIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBWIX и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции TBWIX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.38% соответственно.
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и HAWX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Доходность на риск
TBWIX vs. HAWX — Ранг доходности на риск
TBWIX
HAWX
Сравнение TBWIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.43 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.47 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.37 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TBWIX и HAWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и HAWX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и HAWX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBWIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -30.63% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.16% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -17.47% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | -30.63% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -5.16% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -4.33% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.66% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и HAWX
Текущая волатильность для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) составляет 5.69%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBWIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.42% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.12% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.18% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.11% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.09% | +1.69% |