Сравнение TBWIX с FIVFX
TBWIX (Thornburg Better World International Fund) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBWIX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBWIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.58%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBWIX и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 3.65% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between TBWIX and FIVFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TBWIX and FIVFX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBWIX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
TBWIX
FIVFX
Сравнение TBWIX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBWIX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBWIX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | — | — |
Сравнение комиссий TBWIX и FIVFX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и FIVFX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.47% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBWIX and FIVFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TBWIX и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор