PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBWIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBWIX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBWIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции TBWIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.52% соответственно.

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Better World International Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEATBWIX с TIBIX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEMPISIX с SWPPX

Сравнение комиссий TBWIX и PISIX

TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

TBWIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBWIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBWIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

2.76

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBWIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBWIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBWIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBWIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между TBWIX и PISIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и PISIX

Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и PISIX

Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBWIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-57.47%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.41%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-18.93%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.11%

-35.44%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-9.35%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-7.23%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.48%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и PISIX

Текущая волатильность для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) составляет 5.69%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBWIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.44%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.37%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.48%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.92%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.54%

+2.24%