Сравнение TBWIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBWIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBWIX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и PZRIX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
TBWIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
TBWIX
PZRIX
Сравнение TBWIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.67 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.39 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.09 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 14.29 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.67 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TBWIX и PZRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и PZRIX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и PZRIX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBWIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -43.53% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.68% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -30.85% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | -43.53% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -5.20% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.00% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.45% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и PZRIX
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.69% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBWIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.45% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.92% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 14.17% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.85% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.02% | -0.24% |