PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBWIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBWIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBWIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TBWIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.22% соответственно.

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Better World International Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий TBWIX и IVFIX

TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

TBWIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBWIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBWIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.12

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.75

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.40

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

18.54

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBWIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBWIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBWIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBWIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.12

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между TBWIX и IVFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и IVFIX

Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и IVFIX

Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBWIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-51.49%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.47%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-21.29%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.11%

-33.46%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-5.22%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-11.69%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.01%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и IVFIX

Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBWIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.59%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.19%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.67%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

12.97%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.74%

+2.04%