Сравнение TBUX с VGUS

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBUX на уровне 0.81% и VGUS на уровне 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBUX и VGUS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VGUS в 3.62%

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и VGUS.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.