PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TBUX и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBUX и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBUX и TCHP

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий TBUX и TCHP

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TBUX vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.76

0.68

+5.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.93

1.15

+8.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.16

+1.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.61

0.96

+13.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.09

3.29

+95.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76

0.68

+5.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

0.45

+3.36

Корреляция

Корреляция между TBUX и TCHP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и TCHP

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и TCHP

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TBUXTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-42.34%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-17.50%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-13.51%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-11.71%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

5.10%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и TCHP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBUXTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.12%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

13.00%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

23.06%

-22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

23.44%

-22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

23.37%

-22.29%