Сравнение TBUX с FLUD
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.89%/yr vs 5.27%/yr for FLUD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.52%.
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.25% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.52% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | -0.25% |
Correlation
The correlation between TBUX and FLUD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. FLUD — Ранг доходности на риск
TBUX
FLUD
Сравнение TBUX c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBUX | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.12 | 1.61 | +1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.17 | 10.53 | +37.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 182.82 | 41.86 | +140.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBUX и FLUD
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.82%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.82% | -1.66% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.44% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -0.59% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.24% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и FLUD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.38% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.78% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 1.65% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.34% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.26% | -0.19% |
Сравнение комиссий TBUX и FLUD
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и FLUD
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FLUD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and FLUD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUD has higher volatility (0.38%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.82% vs FLUD's -1.66%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.89% vs 5.27% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.89% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.27% for FLUD.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.15% for FLUD.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор