Сравнение TBNK.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TBNK.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBNK.TO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBNK.TO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.37% | 44.62% | 20.33% | 7.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.43% | 12.32% | 35.62% | 15.46% |
Разные валюты инструментов
TBNK.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TBNK.TO показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%.
TBNK.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBNK.TO и SPY
TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TBNK.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск
TBNK.TO
SPY
Сравнение TBNK.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBNK.TO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.70 | 0.75 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.89 | 1.15 | +3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.18 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 1.15 | +4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.06 | 4.29 | +19.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBNK.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 0.75 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.05 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между TBNK.TO и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBNK.TO и SPY
Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.84% | 2.89% | 4.03% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TBNK.TO и SPY
Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBNK.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -55.19% | +40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -12.05% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -5.53% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -9.09% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.54% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBNK.TO и SPY
TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBNK.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.19% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.56% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 18.83% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.15% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.20% | -3.55% |