PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с RY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Royal Bank of Canada (RY).

TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и RY

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.37%44.62%20.33%7.34%
RY
Royal Bank of Canada		-3.14%39.58%34.43%4.12%
Разные валюты инструментов

TBNK.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -3.14%.

TBNK.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.55%
С начала года
2.37%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RY

1 день
2.38%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
11.33%
1 год
43.27%
3 года*
25.05%
5 лет*
18.57%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с TD.TORY с BMORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

TBNK.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TORYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.70

2.86

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

3.86

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.15

5.50

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

19.43

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TORYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.86

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.87

+1.10

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и RY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и RY

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности RY в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.84%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.78%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и RY

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки RY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и RY.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-62.90%

+47.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.04%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-7.80%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-9.37%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и RY

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.91%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.03%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.23%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.84%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.78%

-4.13%