PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

TBNK.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с RY
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и HMAX.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

2.33

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

3.07

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.27

3.28

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.38

13.96

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.33

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.27

+0.74

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и HMAX.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, примерно равная максимальной просадке HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-15.34%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.02%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.70%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.07%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.12%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и HMAX.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.26%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.09%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.51%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

11.43%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

11.43%

+1.23%