PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

TBNK.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.37%44.62%20.33%7.34%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%.

TBNK.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.55%
С начала года
2.37%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с HMAX.TOTBNK.TO с RY
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и VCN.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.70

2.15

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

2.74

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.15

3.06

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

13.93

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.15

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.74

+1.23

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и VCN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.84%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и VCN.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-37.32%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.02%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-4.72%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.94%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.42%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и VCN.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеют волатильность 5.96% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.76%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.26%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.96%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

14.96%

-2.31%