PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLYX с FOCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBLYX returned 15.39%/yr vs 32.83%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 21.95%.

TBLYX

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.58%
1 год
18.91%
3 года*
15.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCPX

1 день
-5.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.59%
3 года*
32.83%
5 лет*
18.08%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLYX и FOCPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		6.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		21.95%22.21%38.95%42.64%-32.08%5.90%

Correlation

The correlation between TBLYX and FOCPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between TBLYX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRRIXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

TBLYX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.92

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.58

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.77

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

20.93

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FOCPX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLYXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-70.25%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.29%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-24.82%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.07%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-17.00%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.57%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FOCPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLYXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.39%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

14.89%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

18.47%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

22.75%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

22.49%

-9.39%

Сравнение комиссий TBLYX и FOCPX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FOCPX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FOCPX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.38%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.34%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLYX and FOCPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (7.39%) compared to TBLYX (3.51%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLYX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор