Сравнение TBLU с TMLP
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and TMLP (Tortoise MLP ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while TMLP is a MLPs fund tracking the Tortoise MLP Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for TMLP.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и TMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у TMLP с доходностью 19.10%.
TBLU
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLU и TMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.18% | -1.28% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
Correlation
The correlation between TBLU and TMLP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. TMLP — Ранг доходности на риск
TBLU
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBLU c TMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLU | TMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLU и TMLP
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки TMLP в -8.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и TMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -8.55% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -2.63% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -2.21% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и TMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 14.50% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 14.50% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.50% | +4.42% |
Сравнение комиссий TBLU и TMLP
TBLU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TMLP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и TMLP
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TMLP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.43% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and TMLP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TMLP.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.43% for TBLU.
TBLU is categorized as Water Equities, while TMLP is MLPs. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while TMLP tracks Tortoise MLP Index. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.50% for TMLP.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и TMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор