PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и SIFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий TBLRX и SIFAX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

TBLRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.03

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.86

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.49

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.92

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.25

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между TBLRX и SIFAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и SIFAX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и SIFAX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-23.62%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-3.07%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-8.32%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.35%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.65%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и SIFAX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.04%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

3.93%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

5.30%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

5.50%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

5.16%

+8.86%