Сравнение TBLL с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
TBLL и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и XLG
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLL vs. XLG — Ранг доходности на риск
TBLL
XLG
Сравнение TBLL c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 0.99 | +19.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 1.54 | +121.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.22 | +51.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 1.63 | +104.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 5.71 | +1,278.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 0.99 | +19.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | 0.75 | +6.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.59 | +3.60 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и XLG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и XLG
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и XLG
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -52.39% | +51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -12.41% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -28.02% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.93% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -7.69% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.54% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и XLG
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.82% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 10.65% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 19.97% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 18.68% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 18.81% | -18.25% |