Сравнение TBLL с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
TBLL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или SCHO.
Основные характеристики
| TBLL | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.41% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 7.37% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 2.28% |
| Коэф-т Шарпа | 9.49 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 20.29 | 6.12 |
| Коэф-т Омега | 6.58 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 30.86 | 8.04 |
| Коэф-т Мартина | 296.45 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.31% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 2.09% |
| Макс. просадка | -0.61% | -5.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между TBLL и SCHO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и SCHO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 4.41%, а SCHO немного выше – 4.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и SCHO
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBLL c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и SCHO
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности SCHO в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 5.15% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.05% | 5.36% | 2.26% | 0.74% | 1.98% | 3.39% | 2.62% | 1.67% | 1.36% | 0.90% | 0.67% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и SCHO
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и SCHO
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.09%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.