Сравнение TBLL с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
TBLL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или SCHO.
Корреляция
Корреляция между TBLL и SCHO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и SCHO
Основные характеристики
TBLL:
14.26
SCHO:
3.57
TBLL:
41.50
SCHO:
5.97
TBLL:
14.16
SCHO:
1.82
TBLL:
65.73
SCHO:
6.42
TBLL:
626.28
SCHO:
19.09
TBLL:
0.01%
SCHO:
0.33%
TBLL:
0.35%
SCHO:
1.76%
TBLL:
-0.61%
SCHO:
-5.69%
TBLL:
0.00%
SCHO:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.33%.
TBLL
1.24%
0.35%
2.18%
4.93%
2.49%
N/A
SCHO
2.33%
0.64%
2.31%
6.24%
1.16%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и SCHO
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBLL и SCHO
TBLL
SCHO
Сравнение TBLL c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и SCHO
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHO в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 4.77% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и SCHO
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и SCHO
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.10%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.