Сравнение TBLL с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
TBLL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и SCHO
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLL vs. SCHO — Ранг доходности на риск
TBLL
SCHO
Сравнение TBLL c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 2.44 | +17.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 3.92 | +118.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.50 | +51.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 4.42 | +101.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 17.32 | +1,266.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 2.44 | +17.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | 0.92 | +6.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 1.00 | +3.19 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и SCHO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и SCHO
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и SCHO
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -5.69% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.86% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -5.69% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.61% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и SCHO
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.52% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.87% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.52% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.97% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 1.55% | -0.99% |