PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLL с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLL и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLL и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
0.83%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.01%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Term Treasury ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий TBLL и SCHO

TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBLL vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLLSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.10

2.44

+17.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

122.76

3.92

+118.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

52.94

1.50

+51.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

106.06

4.42

+101.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,284.28

17.32

+1,266.97

TBLL vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.10, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLLSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10

2.44

+17.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.23

0.92

+6.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

1.00

+3.19

Корреляция

Корреляция между TBLL и SCHO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и SCHO

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.91%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и SCHO

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLLSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-5.69%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.86%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-5.69%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.61%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и SCHO

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLLSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.52%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

0.87%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

1.52%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

1.97%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

1.55%

-0.99%