Сравнение TBLL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TBLL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или SGOV.
Основные характеристики
| TBLL | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.41% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 5.39% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 9.49 | 22.10 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 0.25% |
| Макс. просадка | -0.61% | -0.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBLL и SGOV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и SGOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 4.41%, а SGOV немного выше – 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и SGOV
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBLL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и SGOV
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 5.15% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и SGOV
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и SGOV
Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.