Сравнение TBLL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
TBLL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и SPHD
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
TBLL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
TBLL
SPHD
Сравнение TBLL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 0.23 | +19.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 0.42 | +122.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.05 | +51.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 0.25 | +105.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 0.80 | +1,283.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 0.23 | +19.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | 0.49 | +6.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.58 | +3.60 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и SPHD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и SPHD
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и SPHD
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -41.39% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -11.33% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -19.50% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.48% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -4.70% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.53% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.15% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 7.86% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 14.46% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 14.20% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 17.65% | -17.09% |