Сравнение TBLL с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
TBLL и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.03% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и SOXQ
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLL vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
TBLL
SOXQ
Сравнение TBLL c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 2.08 | +18.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 2.68 | +120.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.38 | +51.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 4.79 | +101.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 17.49 | +1,266.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 2.08 | +18.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.60 | +3.59 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и SOXQ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и SOXQ
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и SOXQ
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -46.01% | +45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -17.44% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.78% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -13.37% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.78% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 12.69% | -12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 26.33% | -26.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 40.14% | -39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 36.10% | -35.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 36.10% | -35.54% |