Сравнение TBLL с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
TBLL и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLL и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 0.83%, а GSY немного ниже – 0.82%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и GSY
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLL vs. GSY — Ранг доходности на риск
TBLL
GSY
Сравнение TBLL c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 10.78 | +9.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 24.39 | +98.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 6.45 | +46.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 25.29 | +80.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 176.96 | +1,107.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 10.78 | +9.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | 6.07 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.45 | +3.73 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и GSY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и GSY
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и GSY
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -12.14% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.18% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -1.48% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.41% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и GSY
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.15% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.28% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.43% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 0.58% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 1.22% | -0.66% |