Сравнение TBLL с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
TBLL и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 0.90% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и CSHI
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
TBLL vs. CSHI — Ранг доходности на риск
TBLL
CSHI
Сравнение TBLL c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 2.65 | +17.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 3.92 | +118.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.99 | +50.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 3.21 | +102.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 28.78 | +1,255.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 2.65 | +17.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 4.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и CSHI составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и CSHI
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и CSHI
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -1.69% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.69% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.03% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.19% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и CSHI
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.39% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.68% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 2.01% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.35% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 1.35% | -0.79% |