PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLL с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLL с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. TBLL is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, TBLL returned 4.66%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

TBLL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.93%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLL и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.43%4.21%5.11%5.01%0.69%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between TBLL and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.04

Сравнение распределения секторов TBLL и BUCK

Секторы
TBLL
BUCK

Финансовые услуги

64.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBLL
64.0%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

TBLL

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

TBLL

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

TBLL

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

TBLL

-

BUCK

-

Энергетика

TBLL

-

BUCK

-

Здравоохранение

TBLL

-

BUCK

-

Промышленность

TBLL

-

BUCK

-

Недвижимость

TBLL

-

BUCK

-

Технологии

TBLL

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

TBLL

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

TBLL vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.94
2.54

+18.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
218.31
3.83

+214.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

102.92

1.54

+101.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

416.84

6.11

+410.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,533.11

32.31

+3,500.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLL vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.94, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94

2.54

+18.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.26

1.47

+2.79

Просадки

Сравнение просадок TBLL и BUCK

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLLBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-5.43%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-1.31%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-5.43%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.49%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.25%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и BUCK

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLLBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.70%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

1.53%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

3.14%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

3.49%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

3.49%

-2.93%

Сравнение комиссий TBLL и BUCK

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и BUCK

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%

Часто задаваемые вопросы

TBLL and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUCK has higher volatility (0.70%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 4.66% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.81% for TBLL.

TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.35% for BUCK.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLL и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор